周线布林带与周中线: 上轨、中轨、下轨与布林位置怎么看

计算方法

周中线 = 最近 20 周收盘价的平均
上轨 = 周中线 + 2 × 最近 20 周收盘价的标准差
下轨 = 周中线 − 2 × 最近 20 周收盘价的标准差

澄澜量化使用总体标准差。布林带的宽度随波动变化: 波动放大时变宽, 波动收缩时变窄。

周中线就是 20 周均线, 大约相当于近 5 个月的平均收盘价。很多周线级别的走势围绕它展开: 单边上涨的标的回调常在周中线附近停住, 单边下跌的标的反弹也常在周中线附近受阻。澄澜量化的大趋势确认、阶段确认都会参考价格与周中线的关系。

布林位置 = (收盘价 − 下轨) ÷ (上轨 − 下轨)

0% 在下轨, 50% 在中线附近, 100% 在上轨; 超过 100% 表示冲出上轨, 低于 0% 表示跌破下轨。例如收盘 217.23、下轨 191.09、上轨 237.66, 布林位置约为 56%。

在日线图上画周线布林带时, 本周还没走完。澄澜量化用"本周到目前为止"的价格作为本周收盘来计算, 所以周一到周四数值会随价格变化, 周五收盘后定格。这让日线图上的周线关键位始终是当下可知的值, 而不是用到了本周之后的数据。

常见问题

20 天布林带是日线级别的波动区间, 变化快; 澄澜量化关注周线级别的周期, 所以用 20 周。日线图上画的是周线数值。

不一定。强势单边上涨中价格可以沿上轨运行很久; 冲出上轨只说明当前价格相对近 20 周的波动处在极端位置。