价格周期模型
价格周期模型: 周期态、大趋势、阶段与关键位
价格周期模型是澄澜量化的核心: 它对每个标的的日 K 与周 K 做确定性计算, 输出周线周期态、大趋势、阶段、关键位四层状态和二十余类结构标记。规则固定, 每个标记带可知日, 可以在图上逐日回放, 不使用未来数据。
四层状态
| 状态 | 回答的问题 | 取值 | 周期 |
|---|---|---|---|
| 周线周期态 | 近几年是什么性格的走势? | 单边上涨 / 单边下跌 / 震荡; 历史不足 5 年为"数据不足" | 周线 |
| 大趋势 | 主方向是什么、确认了没有? | 上涨趋势 / 下跌趋势 / 上涨待确认 / 下跌待确认 / 未定 | 日线触发, 周线关键位过滤 |
| 阶段 | 周线级别的顶或底建立了没有? | 阶段上涨(底部建立) / 阶段下跌(顶部建立) / 未定 | 周线 |
| 关键位 | 价格离哪些重要价位最近? | 周布林上 / 中 / 下轨、周 EMA120 / EMA250、下降趋势线、3 年低位、月 EMA120 / EMA250 | 周线、月线 |
三者分工不同: 周期态是背景(这个标的习惯怎么走), 大趋势是方向(现在往哪边走), 阶段是位置(周线级别的顶底是否已经出现)。三者可能不一致, 例如周线仍是单边上涨、但阶段已转为下跌, 说明长期上行中出现了周线级别的回调。
大趋势为什么要两步确认
单日站上或跌破某条线, 经常在几天后又回到原处。澄澜量化把趋势判断拆成两步: 价格先满足触发条件, 进入待确认; 之后出现回踩不破(上涨)或反弹涨不动(下跌)等顺势证据才确认, 反向走坏则作废。离关键支撑或阻力太近时不确认, 避免在前高前低密集区反复切换。
"待确认"本身就是有用的信息: 它说明方向可能在改变, 但还没有被价格验证。详见 大趋势两步确认。
二十余类结构标记
除了四层状态, 图上还标出各类结构, 可按图层开关。标"周"的图层在周线级别计算并画在日线上。
趋势
- 大趋势
- 趋势触发 → 待确认 → 确认 / 作废, 以及下降趋势线
- 阶段
- 周线分型落在关键位: 底部建立 / 顶部建立 / 阶段确认
- 底部提示
- 波动率极值 + 极端位置 + 周线底分型
结构
- 大级别高低点
- 大级别转折点(前高 / 前低), 确认后显示
- 波段转折
- 小级别转折点
- 大级别双顶 / 双底
- 相邻两个大级别高点(低点)相差 6% 以内
分型
- 周线分型
- 已收周 K 的顶分型 / 底分型
- 日线分型
- 日线确认的顶分型 / 底分型
- 日线双顶 / 双底
- 10 根 K 线内两点相差 1%; 落在多类关键位时为共振
形态
- 旗形
- 阻力走平或下降、支撑抬高; 收盘站上阻力线为突破
- 震荡箱体
- 两高两低交替的震荡区间及其突破 / 跌破
- 高位双顶破箱
- 52 周新高附近双顶后的横盘箱体被跌破
- 高位下影
- 高位长下影线收回
位置
- 周 EMA250
- 强势突破 / 跌破周 EMA250, 回踩不破 / 反抽不过, 250 附近震荡
- 顶部过热
- 52 周新高时出现急涨、整数关口、远离中线等两项以上
- 极值
- 52 周 / 历史新高新低, 3 年低位
- 周中线穿越
- 周收盘上穿 / 下穿周中线与周 EMA250
事件
- 期权墙
- 看涨墙 / 看跌墙 / 最大痛点 / 伽马翻转位(美股成交额前 200)
- 财报与宏观事件
- 财报日、美联储议息、CPI、非农等重要数据发布日
- 新闻
- 个股新闻发布日
在日线图上画周线的关键线
做日线决策时, 真正起作用的往往是更大周期的价位。澄澜量化在日 K 图上直接画出周线布林带、周 EMA120 / EMA250 与月线均线, 以及前高前低、下降趋势线和周线分型, 图例都写明周期, 不会和日线均线混淆。
周线数值在一周之内会随本周价格变化(相当于"本周到目前为止"的周线), 周五收盘后定格。
历史回放: 每个标记都带可知日
很多指标在事后看很准, 是因为用了"未来"的数据, 例如顶分型要等后面几根 K 线才能确认, 却被画在顶点那天。澄澜量化给每个标记记录可知日, 也就是最早能确认它的那个交易日。打开回放, 图上只出现当时已经可知的标记, 可以逐日检查模型过去的判断。
生产引擎上线前要逐字段复现研究模型的输出, 规则改版后整体重算并标注版本。详见 什么是未来函数。
适用范围与局限
- 模型只使用价格与成交量, 消息、情绪与基本面的突变不会提前反映在状态里。
- 上市不足 5 年的标的不判断周线周期态; 新上市标的的周线均线需要足够历史才会出现。
- 状态描述的是结构, 不是概率或收益预期; 同一状态在不同标的、不同市场环境下的后续表现差异很大。
常见问题
周线周期态和大趋势有什么区别?
周线周期态描述近几年的走势性格(单边上涨、单边下跌或震荡), 变化慢; 大趋势描述当前的主方向, 需要两步确认, 变化相对快。两者可以不一致。
"上涨待确认"是什么意思?
价格已满足上涨的触发条件(例如收盘站上下降趋势线), 但还没有出现回踩不破等顺势证据。确认前如果走坏, 这次触发会被作废。
周线指标为什么一周之内会变?
周线布林带和周 EMA 用本周到目前为止的价格计算, 所以周一到周四会随价格变化, 周五收盘后定格为本周的最终值。
为什么有的标的显示"周期数据不足"?
周线周期态需要至少 5 年历史, 上市时间较短的标的暂不判断, 但大趋势、关键位等其他状态照常计算。